Analizy amerykańskich indeksów w daytradingu na giełdach amerykańskich. www.day-trader.pl
Jaki okres inwestycyjny Cie interesuje?
daytrading
krótkoterminowy
średnioterminowy
długoterminowy





kontakt
Tomasz Przybycień


statystyka







wtorek, 09 lutego 2010
day-trader.pl - nowa odsłona

Zapraszam wszystkich do nowego serwisu day-trader.pl, będącego kontynuacja bloga tomekprzybycien.blox.pl. W nowym serwisie poszerzyłem conieco działy z artykułami oraz różnymi narzędziami. Dziękuje wszystkim, którzy przez ostatnie blisko 1.5 roku odwiedziali bloga. Mam nadzieje, że ta zmiana spowoduje większy czynny udział tych, którzy do tej pory głównie czytali natomiast mniej udzielali się w rozmowach.

 

www.day-trader.pl

10:11, tomekinv
Link Dodaj komentarz »
sobota, 30 stycznia 2010
Indeksy amerykańskie - ciekawy tydzień i miesiąc za nami.

To był naprawdę mocny tydzień, zarówno na rynku akcji, kontraktów jak i na forexie. Nie wiem czy zacząć analizę od wykresów o dłuższym interwale czy godzinowego. Na każdym z nich sytuacja prezentuje się bowiem niesamowicie. Nie pomogły bykom w tym tygodniu ani znacznie lepsze dane, ani pozostawienie na stołku Bena (a może tutaj nie było powodów do radości ;)).

Zacznę od indeksu S&P 500, na interwale godzinowym. Będzie kilka ujęć tej sytuacji. Przede wszystkim przebita została linia wsparcia kanału wzrostowego na indeksie. A to według mnie jest było głównym czynnikiem, który pozwoli na spadek indeksu blisko poziomów 1000 punktów (o czym nieco poźniej). Oczywiście jak zawsze, osobiście wyczekuje na potwierdzenie tego przebicia, na kolejnej sesji. Na poniższym wykresie widać przebicie kanału wzrostowego, a także zatrzymanie się na linii wsparcia, która wytworzyła się 9.11.09 na luce otwarcia (wcześniej nie zwracałem uwagi na ten poziom, a tutaj chyba jednak przybrał na znaczeniu). Uważam w tej chwili więc ze potrzebne jest przebicie poziomu 1071 na kasowym. Jeżeli z początkiem przyszłego tygodnia nastąpi potwierdzenie przebicia spadkowego ruchu, to uważam, że będzie to czysta formalność. Gdzie droga dla dalszych spadków będzie stać otworem.

 

 

Kolejny wykres, również 60 minutowy. Zaznaczyłem na wykresie poziomy zniesień Fibo. Jeżeli wsparcie opisane wcześniej okazałoby się na tyle silne, to spodziewałbym się możliwej korety w pierwszej kolejności do poziomu linii spadkowej poprowadzonej po wierzchołkach (okazała się ona silnym oporem podczas piątkowej sesji), a w przypadku przebicia tej linii do możliwych zaznaczonych wzniesień Fibonacciego. Wyrysowałem również klin, którego dolne ograniczenie może stanowić wsparcie przy obecnym spadku (na przyszły tydzień począwszy od poniedziałku wsparcie te kreślone krzywą zmieniałoby się od około 1060 do 1040). Brałbym tą kreskę poważnie pod uwagę. Ale samej formacji i jej możliwego zasięgu już nie do końca. Zbyt dynamiczny ruch tutaj mamy, a także krótki czas formowania.

 

 

Kolejna wykres indeksu S&P 500 o interwale dziennym. Zatrzymanie na wsparciu, które opisałem już przy godzinowym wykresie. Tutaj w skali 1dniowego wykresu, możliwa korekta do poziomu dolnego ograniczenia kanału z którego kurs się wybił. Dolne ograniczenie stało się teraz poziomem oporu. Na tym interwale, zaznaczyłem pierwsze poziomy docelowe, gdy nastąpi potwierdzenie zeszłotygodniowych ruchów. I tutaj jest to zakres pomiędzy 1018-1040 punktów. Gdyby niedźwiedziom szło to gładko, w co nie wierzę, możliwy byłby nawet szybki test poziomu 1000. Ale wydaje mi się, że w pierwszej kolejności będzie ruch do w/w poziomów, po czym solidna korekta do 1071 bądź 1085. Czas pokaże.

 

 

Pora na wykresy o interwale tygodniowym oraz miesięcznym indeksu S&P 500. Przy tygodniówce przyszła mi ochote na małe kalkulacje. Na poniższym wykresie tygodniowym zaznaczyłem cztery elipsy. To takie małe porównanie korekt jakie miały miejsce od rozpoczęcia fali B tej bessy, kiedy to na wykresach tygodniowych pojawiały się minimum 2 pod rząd czerwone świeczki. Jak można zauważyć od razu, od początku marca 2009 miały miejsce tylko cztery takie sytuacje, z których ostatnia to właśnie ta obecna. Polecę po kolei:
1) pomiędzy 15.06-10.07 -> spadek z 956.23 do 869.32 -> spadek ok 9%
2) pomiędzy 21.09-2.10 -> spadek z 1080.15 do 1019.95 -> spadek ok 5,5%
3) pomiędzy 19.10-6.11 -> spadek z 1101.36 do 1029.38 -> spadek ok 6,5%
4) trwa od 11.01 -> spadek z 1150.41 do 1071.59 -> ok 7%.
Widać więc, że ostatni spadek jak na razie nie odbiega zbytnio od poprzednich korekt w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Jednak tym razem naruszyła ona ważne wsparcie. Zauważmy jeszcze 2 kreski -> pociągnięte od dołka z marca.
Pierwsza z tych kresek została w ostatnim czasie przebita. Druga poprowadzona pod dwóch dołkach z marca -> wskazuje na wsparcie znajdujące się dopiero na poziomie około 900 punktów.

 

 

I ostatni wykres poświecony indeksowi S&P 500 - interwał miesięczny. A technicznie mówi mi on jedno: spadki. Spadki, które muszą zostać potwierdzone kolejną miesięczna świeczka, która zamknie się poniżej poziomu 1073.87. Czemu? Według mnie mamy tutaj formację objęcia bessy. Co prawda nie do końca idealną, gdyż lepiej  gdyby korpus styczniowy wyżej zakrywał grudniowy '09. Jednak zestawienie świeczek z grudnia (szpulka) ze styczniowym korpusem spadkowym połączonym z górnym cieniem, ma z pewnością wydźwiek spadkowy. Lecz jak w każdym przypadku potrzeba tutaj potwierdzenia. Na miesięcznym wykresie widać, że najbliższe ważne wsparcie to rejony 1040 punktów. Przy okazji jest to pierwszy poziom zniesienia Fibo.

 

 

Ruch nastąpił także na indeksie Nasdaq Composite Index. Przebicie pierwszego wsparcia mniejszego kanału, otwarło drogę dynamicznemu ruchowi w dół, z zasięgiem blisko 50-60 punktów. I scenariusz ten praktycznie się spełnił. Indeks zatrzymał sie klikanaście punktów od ograniczenia większego kanału. Sądzę, że powinien go stestować, po czym na indeksach powinno dojść do chociaż minimalnej korekty.

 

 

Jeszcze mały rzut okiem na EUR/USD. Tutaj także wszystko poszło zgodnie z założeniami. Poziom 1.4000 pękł, czego konsekwencja powinno być dotarcie w rejony 1.3720-80. I jesteśmy już bardzo blisko tego poziomu. Tam spodziewam się korekty.

 

wtorek, 26 stycznia 2010
Cel 1085 dla S&P500 niezmieniony

Jak w temacie, cel dla indeksu S&P 500 pozostał niezmieniony. Mamy ciekawy poziom i wkrótce wydaje mi się, że powinno dojść do decyzji czy średnioterminowy trend zostanie zmieniony czy nie. A wszystko to powinno rozegrać się przy poziomie 1085 dla rynku kasowego S&P500. Jak pisałem w ostatnim wpisie i komentarzach poziom ten otwiera drogę do rejonów 1020-40, a docelowo minimum 1000 punktów. Chociaż jak pisałem nieraz zasięg ruchu widziałbym zdecydowanie niżej. Cały czas niezmiennie brakuje mi jeszcze jednego dynamicznego ruchu w górę przed spadkami... ale może i dobrze? :) W zasadzie większość na taki ruch czekała, a teraz wielu zastanawia się skąd te dynamiczne ruchy w dół i kto zdążył wziąć krótkie. Tutaj z jednego jestem zadowolony, cierpliwie czekałem na poziomie od 1130 do 1150 z moimi krótkimi i pomimo wielokrotnego zwątpienia typu: "czy na pewno tam dotrzemy", mogłem wziąć na niższych poziomach, w końcu się doczekałem (pozycja ta w przeciwieństwie do tego co robię codziennie, nie jest pozycją DT, ale średnioterminową), a ruch w zasadzie nieznacznie przekroczył górny poziom moich założeń. Ciesze się i mam nadzieje, że ktoś z czytelników również na tym skorzystał.

W ostatnim czasie nieco gorsze dla mnie sesje jeżeli chodzi o daytrading na akcjach. Rynek dla moich strategii nieco się zmienił, muszę ponownie wprowadzić pewne modyfikacje do tego czego szukam. To normalne trzeba się przyzwyczaić, że każdą metodę trzeba co jakiś czas modyfikować i dostosowywać do sytuacji panującej na rynku.

I na końcu kilka wykresów. Na początek S&P 500. S&P 500 dzienny - druga pod rzad swieczka na tym samym poziomie, mamy mala konsolidacje. Swieczki dobre dla bykow bo dwa razy pod rzad dluzsze gorne cienie. Jak peknie 1090 na kasowym to powinnismy leciec na 1085 i tam sie rozegra "decydujaca" walka.

 

Poniżej wykres S&P 500 jednak tym razem godzinowy. Na 60 minutowym widac ladniej obecna konsolidacje. Szczerze liczylem dzisiaj na ruch do poziomu ok 1110-1112, czyli ograniczenie linii spadkowej od ostatnich szczytow. Tam możnaby ponownie dołożyc do pozycji. Jednakże opór z dnia wczorajszego powstrzymał dalsze wzrosty, które w trakcie dzisiejszej sesji miały miejsce.

 

Małe spojrzenie jeszcze na indeks Nasdaq Composite Indeks: tutaj podobnie jak w przypadku S&P 500 ważny punkt, którego przebicie może doprowadzić do blisko 50-60 punktowego spadku.

 

Na eur/usd juz jakis czas temu udany atak na 1.4200. Przebicie z ruchem bliskim 1.4000 skad mala korekta. Co dalej? Wydaje mi sie, ze w przypadku pekniecia 1085 na kasowym S&P500, eur/usd automatycznie ruszy ponizej poziomu 1.4000 z ruchem w 1 kolejnosci docelowym na 1.3720-1.3780. Szczerze brakuje mi właśnie takiego dopełnienia do całości, którą obserwujemy na indeksach. Pytanie, co pierwsze wyznaczy kierunek: indeks czy kurs eur/usd.

23:40, tomekinv
Link Komentarze (50) »
piątek, 22 stycznia 2010
S&P 500 - high za nami?

Szczyty, na które czekałem zrealizowane... krótkie pozycje wskoczyły i dzięki wczorajszej sesji wygląda to bardzo ładnie. Tak jak pisałem już wiele miesięcy temu,  był to mój poziom docelowy (1130-1150), gdzie planowałem otwarcie średnioterminowych krótkich pozycji na S&P500. W ostatnim czasie całe te trzymanie na wysokich poziomach, przy rozjechaniu korelacji z EUR/USD nie wyglądało zbyt dobrze... dlatego nadal sądze, że trzeba być ostrożnym i w razie czego spodziewać sie próby ataku na ostatnie high i "zmieniony przez Goldmana cel na 1230", czyli 0.618 Fibo bessy.

Ale jak na razie cieszmy sie (posiadacze krótkich) tym co jest. Na pewno pomógł wczoraj Barack Obama swoją wypowiedzią :)

Spójrzmy na wykresy aby conieco rozjaśnic sytuację gdzie jesteśmy. Jak pisałem ostatnio w komentarzach do poprzedniej notki: celem pierwszym było dolne ograniczenie konsolidacji czyli rejony 1129-1130. Zostało przebite, czego konsekwencja powinno być zejście w rejony 1115-1118. I to właśnie udało się wczoraj niedźwiedzią. Z tymże tutaj trzeba zwrócić uwagę na chwilową przewagę byków. Odbicie nastąpiło wczoraj od wsparcia w rejonach 1115. Spodziewałbym się korekty do poziomu 1122 bądź 1130. Takie maksymalne poziomy, skąd powinien nastąpić kolejny ruch spadkowy. Jeżeli wszystko poszłoby zgodnie ze scenariuszem spadkowym, który w tej chwili zakładam. Poniżej wykres 60 minutowy, na którym zaznaczyłem konsolidacje oraz poziomy docelowe możliwej korekty wzrostowej. Jeżeli będzie to tylko korekta, to te poziomy wykorzystałbym na dobranie pozycji (zgodnie z planem budowania spadkowej pozycji na średni termin - SL niezmienny w momencie gdyby nastąpiło wybicie powyżej 1150).

 

Ciut inaczej przedstawia się sytuacja na wykresach jednodniowych S&P500. Na początek wykres, na którym opierałem konsolidacje (w komentarzach). Zakresy 1129-1150 oraz 1129-1115. Wczoraj dokładnie tam kurs się poruszał, przechodząc na coraz niższe poziomy. Kolejny zakres konsolidacji to 1115-1085 (z okresu listopada i grudnia). To jest kolejny krótkoterminowy cel niedźwiedzi.

 

Co ważne jeszcze na wykresie jednodniowym. W wypadku zejścia indeksu poniżej poziomu 1115 z celem 1085, byłbyo to zarazem zejście na dolne ograniczenie kanału wzrostowego, w którym indeks znajduje się od września '09. I właśnie tam, wydaje mi się rozegra się walka o średni termin.

Nastawienie jak widać mam spadkowe, ale przypominam. Realia mogą szybko zmienić sytuację. W związku, że gram w zasadzie jedynie DT, średnioterminowe pozycje są u mnie naprawdę rzadkością, stąd też blisko postawione stopy, natomiast cel ruchu spadkowego pozostaje ->1000->950.

Daytraderów powinien cieszyć fakt, że znowu powróciły sesje z konkretnymi ruchami rzędu kilkunastu/20 punktów, a nie jak to miało miejsce niedawno... kilku. Trzeba przestawić się na możliwie większe zasięgi ruchów i ponownie korzystać :))

niedziela, 20 grudnia 2009
Czyżby waluty wyznaczyły kierunek? Witam po przerwie!

           Witam na blogu po dłuższej przerwie. Wracam i od razu komentarz, gdyż końcówka roku wygląda na wykresach bardzo ciekawie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim waluty, które możliwe, że tym razem wyznaczą kierunek dla indeksów. Oczywiście jak zawsze zajmę się tymi parami, które mnie najbardziej interesują: USD/PLN, EUR/USD oraz wykres indeksu S&P 500.

Na pierwszy ogień USD/PLN. Inwestycje w $ mają to do siebie, że kurs złotówki ma dla mnie duże znaczenie, tymbardziej po powrocie do Polski. Niestety moje zlecenia na longi na USD/PLN nie zostały zrealizowane. Zabrakło kilkuset pipsów. Coż tak też czasem bywa, ale okazji na dobre wejście w pozycje będzie jeszcze nieraz wiele. Długoterminowy trend spadkowy został przebity już dawno temu. Jednak nie dało to sygnału do jakiś mocniejszych wzrostów. Nastąpiło natomiast osuwanie się pod tej linii, które stała się automatycznie poziomem wsparcia (mam tutaj na myśli okres pomiędzy 28.09.09 - 21.10.09). W tym czasie zaczął rysować nam się również kanał spadkowy na USD/PLN, którego przebicie górnego ograniczenia ma w tej chwili duże znaczenie. Ostatnie dwa dni, to balansowanie na tej linii. Plus dla byków to fakt, iż dwa zamknięcia nastąpiły powyżej linii oporu na kanale. Otwarcie kolejnej jednodniowej świeczki powyżej poziomu 2.9330, da kolejne potwierdzenie bykom na realne odwrócenie trendu średnioterminowego. Warto obserwować te poziomy. Gdyby kurs wrócił w ramy ograniczeń kanału, może byś to sygnałem do stestowania dolnego ograniczenia, które przebiega w rejonach 2.65-66. Poniżej wykres o interwale dziennym USD/PLN:

Na wykresach o interwale 1 i 2h warto zwrócić jeszcze uwagę na opory na dwóch najbliższych poziomach: 2.9450-2.9550 oraz na poziomie 2.9900 oraz psychologicznych 3 zł.

Ruch na USD/PLN zawdzięczamy spadkowi na EUR/USD, który miał miejsce w ostatnim czasie. I tutaj kilka ważnych uwag: przebity został średnioterminowy trend wzrostowy. To jest ważny sygnał dla giełd. W tej chwili najbliższe wsparcie znajduje sie na poziomie 1.4200-1.4220. W piątek wyrysowała się lekko ratująca byki świeczka. Mamy wyciągniecie kursu z dołka. Zrobiła nam się szpulka z czerownym korpusem. Byki mogą wykorzystać sytuację i zaatakować rejony 1.4500-1.4600. Jednak wydaje mi się, że kolejnym celem niedźwiedzi byłyby rejony wsparć na 1.3420-1.3700.

         

         Specjalnie rozpocząłem od walut, aby pokazać, iż tam pewne decyzje zostały już podjęte. Na indeksie S&P 500 mamy natomiast mały rozjazd co do obowiązującej długi czas korelacji z kursem EUR/USD. Od ponad miesiąca indeks trzyma się w zakresie konsolidacji 1084-86 - 1112-1119. Czyli brak tutaj konkretnej decyzji rynku co do dalszego ruchu. Przy okazji ostatni piątek przyniósł naprawde niezwykle duży obrót (nawet biorąc pod uwagę wygasanie kontraktów). Dlatego też, jak widać na poniższym wykresie 60 minutowym S&P 500, wybicie z zakresu konsolidacji w górę lub w doł da nam potwierdzenie czy ruchy na walutach były tylko czysto spekulacyjne, czy stanowiły grunt pod oczekiwany ruch na indeksach. A trzeba przyznać, że S&P 500 znajduje się na ważnych średnioterminowych poziomach. Tutaj warto spojrzeć też na chociażby Citi Group, który mimo wysokiego poziomu na indeksie, znajduje się już zdecydowanie poniżej swojego maksimum z tego roku.

Wykres godzinowy rozpatrze w kilku przypadkach, gdyż różne scenariusze nasuwają mi się do głowy i różny przedział czasu warto wziąć pod uwagę. Na początek kanał wzrostowy utworzony w od marca tego roku do dnia dzisiejszego. Technicznie rzec biorąc powinniśmy być świadkami spadku do dolnego ograniczenia kanału, który w tej chwili znajduje się na poziomie ok 1055 punktów. W czwartek mieliśmy czarne marubozu, które wybiło z trójkąta dołem, w piątek nastąpiło cofnięcie do ograniczenia. I tutaj widzę dwie możliwości:
-> ponowne wejście w ramy trójkąta, ale w tym wypadku próba ataku na poziom 1130 punktów
-> potwierdzenie wyjścia dołem i cel w najbliższym czasie to ok 1055 punktów.

Spojrzenie w nieco szerszym przedziale czasu - biorąc pod uwagę długoterminową linię trendu spadkowego bessy. Tutaj wnioski nasuwaja się same:
-> bliskość długoterminowej linii trendu spadkowego bessy
-> kurs na dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego
-> presja wywierana dotychczasową korelacja z EUR/USD

Z powyższych powodów, sądze, że to co nieuniknione czeka nas prędzej niż później. Jeżeli i tak by się stało  to pierwszy bardzo ważny cel niedźwiedzi byłby na tą chwile na poziomie ok 975 punktów, drugi około 950. Wyłamanie, o którym pisałem przy 60 minutowym wykresie, potwierdzone ruchem na interwale dziennym da kolejny sygnal spadkowy. Ale to dopiero kiedy wyłamiemy się z konsolidacji. Na ta chwilę najbezpieczniej z shortami czekać do ponowego testowania górnego ograniczenia (może w końcu wskoczyłyby mi moje Ski ustawione w przedziale 1130-50..:) ) bądź podłączyć sie pod ruch w wypadku zmiany trendu.

Już wkrótce ponownie wykresy bedę rozrysowywał przy użyciu esignala, więc będą one zdecydowanie bardziej dokładne i przejrzyste!

Życzę wszystkim udanych i przyjemnych Świąt Bożego Narodzenia! :))

wtorek, 27 października 2009
S&P 500 -> w końcu 1100 zaliczone!

          Poziomu 1100 na indeksie w końcu się doczekaliśmy.. W miedzyczasie liczyłem jeszcze na spełnienie się formacji podwójnego szczytu bądź oRGR, o czym pisałem w ostatniej notce. Tak się nie stało, za to stestowany został poziom 1100. I tutaj zaczyna się już ciekawie, bo indeks dotarł do ważnego poziomu i jest pod co grać obecnie! Niestety nadal kreski na wykresach ze stooq.com -> więc nie tak dokładne jak być powinny. Ale wkrótce powinienem mieć juz esignala.

Na początek wykres 60 minutowy indeksu S&P 500. Wyrysował nam się kanał spadkowy, przy którego dolnym ograniczeniu w tej chwili się znajdujemy. Jeżeli kanał ten miałby się utrzymywać, to druga część tygodnia powinna nam przynieść wzrosty w rejony 1080-1085. Wybicie powyżej górnego ograniczenia otwarłoby drogę do ponownego testowania poziomu 1100 punktów, a ewentualne przebicie, które w tym wypadku byłoby jak najbardziej możliwe -> powinno doprowadzić indeks do 0.500 zniesienia Fibo bessy. Byłbyby to rejony 1130-1150 punktów. Gdzie (pomijając pierwszy rejon 1100 punktów) widziałbym maksymalny ruch jeżeli chodzi o obecną falę wzrostową bessy. Zresztą poziom 1100 gdzie ostatnio był high nie jest przypadkowy (na wykresie dziennym przedstawię dlaczego).
Na poniższym wykresie przebicie dolnego ograniczenia kanału otwiera drogę do wsparć w rejonach 1047-1051. Jeżeli tak się stanie, to 1020 stanie się kolejnym celem. Poza tym, jeżeli nastąpiłby taki spadek, to byłoby to jednoznaczne z wybiciem z wielkiego klina na wykresie dziennym.

Wykres dzienny indeksu S&P 500:
Dolne ograniczenie dużego klina zwyżkującego kolejny raz jest testowane. Pierwszy raz mialo to miejsce na początku października. W tej chwili obserwujemy drugie podejście. Wyrysowałem również drugie dolne ograniczenie kreską od dołka bessy do ostatniego lokalnego minimum. W ten sposób patrząc dolne ograniczenie również pękło. Zamknięcie dzisiaj nastąpiło poniżej, potrzeba więc jeszcze potwierdzenia przed kontynujacja spadku. Patrząc na wykres dzienny (przy spadku zakładam scenariusz opisany jak przy 60 minutówce) ważne według mnie wsparcie znajduje się dopiero na poziomie 1020 punktów. W następnej kolejności:
-> 1000 punktów wsparcie psychologiczne
-> 992  rejony wsparć z sierpnia/września tego roku
Przy wybiciu dołem z klina, zasięg formacji może wynieść blisko 300 punktów. Jak pisałem kiedyś, byłaby to druga odsłona kryzysu, równie bolesna, ale niekoniecznie mogąca przynieść nowe dołki na indeksach. Z tymże lepiej podejść do sprawy spokojnie, gdyż gdziekolwiek obecnie czytam ludzie wyczekują silniejszej korekty - a jak to często bywa, jak wielu na coś czeka to dzieje się zupełnie odwrotnie. Dlatego też, nadal warto brać pod uwagę testowanie 0.500 zniesienia Fibo bessy. Ale krótkie pozycje wydają się zdecydowanie mniej ryzykowne przy tych poziomach.

I jeszcze jedno na co naprawdę warto zwrócić uwagę na wykresie dziennym indeksu. A mianowicie: długoterminowa linia trendu spadkowego. Pociągnąłem dwie kreski: jedna po szczytach biorąc pod uwagę górny cień na świeczce z 19.05.08. Druga kreska pomija ten cień, a jak widzimy na wykresie na to ograniczenie ostatnio dotarł indeks, i stąd nastąpił odwrót. So be aware! :) Bo mimo, że ostatnio wszystko pięknie i wspaniale nam wzrasta, to odwrót może być niespodziewany, tymbardziej gdy weźmiemy pod uwagę obecne poziomy i linię trendu spadkowego. Jeżeli indeks, tak jak zaznaczyłem na 60 minutowym wykresie przebije górne ograniczenie kanału spadkowego, to wydaje mi się, że będzie wiązało się z graniem pod linię trendu spadkowego, która uwzględnia cienie -> a to równa się testowaniu 0.500 zniesienia bessy.

Życzę udanych transakcji i zapraszam do komentarzy, gdzie naprawdę ciekawe rzeczy pisze jak zwykle Zdzisiek z Kalmanim! :) A już za kilkanaście dni blog bedzię obchodził swój roczek :)

środa, 14 października 2009
S&P 500 - 1100 prawie wybiło! Witam po przerwie :)

          Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Działo się bardzo dużo, aż żal, że na bieżąco nie mogłem wrzucać analiz. Jeszcze nieco ponad dwa miesiące wpisy będą ograniczone ze względu na wyjazd i różnoraki dostęp do internetu. Więcej będę wrzucał informacji w komentarzach, takich bieżących. Zresztą w tej chwili doskonale to czynią Kalmani wraz ze Zdziśkiem. Polecam! Jestem odcięty od E-signala, więc wykresy dzisiaj wrzucę jedynie przygotowane pod programem na stooq.com.

Cały czas czekałem na atak indeksu na 1100 punktów w drugiej połowie września. Co prawda nie doczekałem się tego i krótkie pozycje mi nie wskoczyły na kontrakcie. Jedyne co faktycznie sie wydarzyło to lokalny high na poziomie 1080.15 punkta. Stąd w ostatnim czasie mieliśmy mocną korektę blisko 60 punktową i od tego czasu zacząłem osobiście obserwowac w razie czego możliwe formowanie się odwróconego RGR. Ostatnio po wzroście do 1070 spodziewałem się ponownego ataku na 1040. Jednak tak się nie stało i wyrysował się podwójny szczyt. Patrząc na wykres godzinowy, mam trzy założenia:
-> spadek w ramach uformowania prawego ramienia oRGR. W tym wypadku indeks powinien spaść do poziomu ok 1040 punktów skąd rozpocznie się ponowna fala wzrostowa, która pokona opór na 1080 punktów mając zasięg kolejnych 60 punktów. To doprowadziłoby do ruchu na 0.500 zniesienia Fibo bessy czyli rejony 1130-1140 punktów
-> spadek w ramach formacji podwójnego szczytu na 1080 punktów. W tym wypadku zejście musiałoby być głębsze, do poziomu 1020 punktów. Formacja sama w sobie mialaby również zasięg blisko 60 punktów -> czyli do poziomu 960.
-> trzecie założenie opiszę przy okazji wykresu dziennego, bo uzależnione jest od ruchu na długoterminowa linię trendu spadkowego

S&P 500 o interwale dziennym bardzo ciekawie wygląda. Ostatnio myślałem, że nastąpi już wybicie dołem z klina zwyżkującego, jednak nie nastąpiło potwierdzenie i kurs szybko powrócił powyżej dolnego ograniczenia klina. Dzisiaj ładnie wyrysował się dolny cien na wykresie dziennym i świeczka praktycznie idealnie odbiła ponownie od dolnego ograniczenia klina zwyżkującego. Jeżeli poziom ten okaże się dobrym wsparciem to najprostszym rozwiązaniem byłby teraz ruch do górnego ograniczenia. Oczywiście w tym wypadku scenariusz podwójnego szczytu odpada. W tym wypadku górne ograniczenie może zbiegać się ponownie z główną linią trendu spadkowego. A gdyby tak się stało doczekam się przy oczekiwanych przeze mnie poziomach na wzięcie krótkich pozycji - a to byłoby w rejonach 1130 punktów.

Niestety w tej chwili brak e-signala, a tam miałem cała bazę wszystkich kresek na każdym interwale, które stale tutaj wrzucałem. Dlatego muszę korzystać z stooq.com, a tam nie do końca lubię bawić się w rysowanie kresek bo do końca tego dokładnie nie mogę zrobić. W każdym bądź razie małe odświeżenie jak najbardziej było potrzebne. Życzę wszystkim udanych transakcji w tym tygodniu! A ramach relaksu zdjęcie:

00:58, tomekinv
Link Komentarze (34) »
piątek, 11 września 2009
S&P 500 -> czyżby w końcu 1100 na celowniku

          Pękły ostatnie maksyma - czytałem analizy ludzi na necie, którzy spodziewali się wyrysowania podwójnego szczytu. Granie pod to było dobre ale jedynie w trakcie sesji, w celu złapania kilku punktów. Cel byków jest moim zdaniem niezmieniony i są te rejony opisane w ostatnim wpisie - nie będę więc drugi raz pisał tego samego, odsyłam do ostatniej notki gdzie wyjaśnione. Kurs porusza się "prawie" idealnie w ramach wielkiego klina. Na dzień dzisiejszy górne ograniczenie znajduje się na poziomie 1060 punktów. Wykres klina poniżej:

Drugi wykres obrazuje sytuacje patrząc pod kątem dużego kanału. Górne ograniczenie w tym przypadku przebiega nieco wyżej niż w opisanym wcześniej klinie. Ostatnio wrzuciłem dwa scenariusze gdzie wydaje mi się, że byki chcą stestować długoterminową linię trendu spadkowego. Na tą chwilę patrząc czasowo pierwsza "czwórka" odpada: no chyba, że indeks zrobi dzisiaj 100 punktów, na co się nie zapowiada ;) Pozostaje w grze druga możliwość, moim zdaniem jak najbardziej możliwa. Dodatkowo ze względu na wygasanie kontraktów, w najbliższym czasie. W tym wypadku okres okolice wygasania kontraktów - zakładam tutaj ogólnie drugą połowę września, może być jednoznaczny z szczytem na indeksach. Zgodnie z wykresem dla S&P 500 byłby to maksymalny poziom pomiędzy 1100 - 1130 punktów. Czyli poziom linii spadkowej (gruba czerwona kreska) oraz zniesienia 0.500 Fibo bessy... Jak w ostatnim wpisie, zgadza się to również z wyliczeniami Zdziśka, które w komentarzach zamieścił apropo fal.

Ostatnio nieco mniej piszę na blogu, a to ze względu na przygotowania do wyprawy, w którą ruszam już za tydzień. Będę się starał wrzucać wpisy (chociaż zapewne więcej będę pisał w komentarzach do notek), bo nadal będę na rynku, ale zapewne nie codziennie. Pozdrawiam stałych czytelników!

niedziela, 30 sierpnia 2009
S&P 500 -> tydzień "cieni"

          Tydzień nie przyniósł żadnych konkretnych ruchów. Patrząc na ostatnie pięc świeczek, widać, że korpusy nie miały większego zasiegu niż 1-3 punkty, natomiast cienie były już zdecydowanie bardziej długie. Liczyłem na atak na 1044 punkta w minionym tygodniu, ale to się nie stało. Także więc i czasowo maksymalny zasięg nieco ulega zmianie...

Spójrzmy na wykres dzienny indeksu S&P 500. Ostatnio wspominałem o sytuacja analogicznej na wykresie z majem czerwcem tego roku. I jak na razie wygląda to naprawde podobnie jeżeli spojrzymy na sam układ świeczek. Pierwsza próba podejścia pod górne ograniczenie klina identyczna z majowym okresem: dłuższe korpusy i małe cienie na świeczkach. W okresie czerwcowym znowu duże podobieństwo: długie cienie, malutkie korpusy. Zwłaszcze proszę wziąć pod uwagę 5 ostatnich świeczek z czerwca, które poprzedzały spadek. W tej chwili sytuacja wygląda praktycznie tak samo - zaznaczyłem to w kółko. W pierwszym przypadku po tych świeczkach nastąpił 9% spadek.. gdyby sytuacja miała być analogiczna - zakładając szczyt na 1039 (co mi nie pasuje widziałbym go jednak na minimum 1072 do 1120) - nastąpiłby spadek na ok 950 punktów. Czyli rejon silnych wsparć, ale w tym przypadku nastąpiłoby wybicie dołem z tego wielkiego klina. Dlatego też bardziej realna wydaje mi się możliwość (przy założeniu analogi do okresu maj/czerwiec) ponownego testu wsparcia na 980. Jest to jedna z możliwości, gdyż na innych wykresach sytuacja przedstawia się już nieco inaczej - tzn. przydałyby się jeszcze wzrosty...

 Ponownie dzienny wykres S&P 500, na którym jednak wykreślony został kanał wzrostowy. Tutaj scenariusz przedstawia się bardziej byczo... i byłoby to wyczekiwanie na kolejna falę w wzrostową oznaczoną numerem 4. Byłby to więc układ ABC, w założeniach zgodny z tym co w komentarzach sugerował Zdzisiek, a co pozwolę tutaj przytoczyć, bo wydaje mi się to naprawdę warte uwagi:
"Czyli zakladamy , ze cale odbicie od poczatku marca jest jedynie korekcyjne z ukladem fal A- B- C w ukladzie klina , zgoda . W mojej analizie dziennego SnP ( cash ) inaczej oznaczylem fale . Fala A marzec poczatek maja z 666 do 930 pkt , dlugosc fali 264pkt . Fala B poczatek maja do poczatku lipca zjazd z 930 na 869 pkt dlugosci 61 pkt ,ksiazkowy przyklad expanded flat , fala korekcyjna 23 % = pierwsze zniesienie Fibo , czyli wzorowo , nawet dlugosc czasowa fal A i B sie zgadza , okolo 2 miesiace . Mozemy wiec zalozyc przy takim technicznym rynku zgodnie z regulami fala C = A . Fala C zaczela sie w lipcu na poziomie 869 pkt + 264 pkt (dlugosc A ) daje nam cel 1133 pkt gdzies na poczatku wrzesnia . Co odpowiada gornemu ograniczeniu klina i oporom wyrysowanym na drugim wykresie dziennym SnP . Mielibysmy korekte o bajecznych wrecz proporcjach i rownowadze."

 Idealny ruch dla byków to próba ataku dokładnie na styk górnego ograniczenia kanału i linii trendu spadkowego -> jest to poziom 1140 i przy tych założeniach wypadałoby to w drugim tygodniu września. Druga możliwość przypadająca na okres wygasania kontraktów to atak w rejon 1130-1135 punktów. A to zgadzałoby się idealnie z zakresami fal opisanymi wyżej przez Zdziśka. Pamiętajmy - zaznaczona na czerwona linia trendu spadkowego - to linia długoterminowa bessy, mająca bardzo ważne znaczenie. Oczywiście dostosowywać do sytuacji trzeba się bardzo płynnie... a ostatnio jest zwykle tak, że to co idealnie wygląda sprawdza się rzadko.

 

niedziela, 23 sierpnia 2009
Rynek szybko zmienia postrzeganie sytuacji.

          Jeszcze kilka dni temu pisałem, że wszystko wskazuje na możliwość dotarcia indeksu S&P 500 w rejony 940-950 punktów, gdzie miałem w zamiarze zamknąć krótkie pozycje, jeżeli działoby się tak jak zakładałem w jednym ze scenariuszy. Realia zmusiły do zamknięcia pozycji w obszarze - 992-994. Sytuacja zmieniła się bardzo szybko. Tym razem po wybiciu dołem z kanału, potoczyło się dokładnie tak samo, jak to miało miejsce kiedy indeks wybił dołem przy poziomie 880 punktów. Mały ruch po czym dynamiczny powrót na ostatnie szczyty.

Poniżej wykres dzienny indeksu. Mała analogia do podobnej sytuacji z okolic maja i czerwca tego roku, kiedy indeks dwa razy mocno testował górne ograniczenie dużego klina na indeksie. Sądzę, że nie pozostaje nic innego niż próba kolejnego podejścia pod górne ograniczenie. Sądzę ze maksymalnie do połowy przyszłego tygodnia powinien zostać zaatakowany poziom 1044 punktów: czyli zarazem górne ograniczenie klina patrząc krocząco po linii ukośnej (ten poziom wypadałby w środę jako opór) oraz opór wynikający ze świeczki z 14.10.08 (pociągnąłem to niebieską strzałką na wykresie). Przed tym ruchem możliwa byłaby jeszcze korekta do poziomu 1008-1012 punktów. W tej chwili na ponowne shorty czekam przy tym poziomie, zależnie od sytuacji jaka się na rynku wyklaruje.

Drugi wykres dzienny S&P500 w szerszej perspektywie, który dawno temu wrzuciłem wraz ze scenariuszami. Scenariusz pierwszy, który zakładał spadek do 940-950 być bliski realizacji. Zejście z rejonu 1007-1014 gdzie brałem shorty do 978 jako minimum...niestety dalej niedźwiedzi nie miały już siły w związku z czym z pozycjami pożegnałem się w przedziale 992-994, którego przebicie traktowałem jako powrót do trendu średnioterminowego wzrostowego. Dlatego też scenariusz 1 odpadł i pozostaje opcja numer dwa:
-> poziomy oporów 1 i 2 wyrysowane prostokątami na wykresie pękły, w tej chwili pozostał rejony #3. Poziom ten to zbieg kilku ważnych oporów:
   - górnego ograniczenia kanału wzrostowego
   - 0.500 zniesienia Fibonacciego bessy
   - długoterminowej linii trendu spadkowego!
Jeżeli pęknie górne ograniczenie zaznaczone na wykresie powyżej bądź indeks będzie poruszał sie powoli wzdłuż tego ograniczenia to z pewnością celem byków bedzię atak na te 3 poziomy oporu, które według mnie będą końcem długiej fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu. Jeżeli indeks tam dotrze, z pewnością otworzę zdecydowanie większa ilość krótkich pozycji. Patrząc na wykres poniżej czysto hipotetycznie można założyć, że poziomy te mogą zostać osiągniete w pierwszej połowie września. Co ciekawe, cała ta fala odpowiadałaby wygasaniu kontraktów we wrześniu i mogłby to być dodatkowy sygnał do mocnej korekty na rynkach/walutach.

Indeks wzrósł od dołka na poziomie 666 o blisko 55%! Płynność w ostatnim czasie naprawdę wielka. Wszystko to jak dla mnie wskazuje na zbliżający się moment "przesilenia"... co może nastąpić na opisanych powyżej poziomach. Życzę wszystkim udanego przyszłego tygodnia!

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 15